Ein leistungsfähiges und umfassendes Kreditrisikomanagement enthält einerseits eine vielseitige, multidimensionale hierarchische Limitenstruktur und andererseits ein intelligentes Collateral Management.

Exposure-Kalkulation

Zur Kalkulation des aktuellen Bruttoexposures wird je nach Art der Position der Wiederbeschaffungswert anhand eines adäquaten Bewertungsalgorithmus zur Marktwertberechnung ermittelt oder der ausstehende Nominalwert für traditionelle Kredite hinzugezogen. Bei Exposure Kalkulationen ist das Current vom Future Credit Risk Exposure zu unterscheiden.

Das Current Credit Risk Exposure, welches als aktueller Wiederbeschaffungswert einer Position gemessen wird, lässt sich in verschiedenen Dimensionen aggregieren und limitieren, z.B. nach Gegenpartei, Region, Bonität, Restlaufzeit etc.

Für die Berechnung des Future Credit Risk Exposure (des potentiellen Verlustes) aufgrund des Ausfalls einer Gegenpartei kann der ‘loss given default', d.h. der erwartete Verlust der Bank, berücksichtigt werden. Bei Krediten oder Obligationen entspricht der ‘potential loss given default' dem Nominalwert der Position, bei Derivaten verhält sich der Wiederbeschaffungswert dynamisch. Aus diesem Grund ist es ausserordentlich wichtig, das zukünftige Exposure zu bestimmen. Es lassen sich zwei Methoden unterscheiden: Add-ons und Szenarien.

Collateral Management

Die Verwaltung von Sicherheiten (Collaterals) ist ein wichtiger Bestandteil des Kreditrisiko Managements. Aktuelles und potentielles Exposure kann durch vorhandene Sicherheiten vermindert werden. Die Verknüpfung von Positionen mit Sicherheiten unter bestimmten Kriterien (z.B. Priorisierung nach Deckungsart) erlaubt die Berechung von Netto-Exposures wie auch die Überwachung der Deckung durch Sicherheiten.

Limitenüberwachung

Die Komplexität der Limitenüberwachung im Kreditrisiko ist hoch. Es gilt, auf multidimensionale Limitenfunktionalitäten zu zählen und die Limitierung sämtlicher Risikokennzahlen aus verschiedensten Sichten und auf jedem Aggregationsniveau festzulegen.

• Hierarchische Abbildung von Limitensystemen
• Möglichkeit, Veränderungen und Zusammensetzung der aggregierten Risikokennzahlen bis auf Positionsebene zu verfolgen
• Historisierung der Limiten sowie deren Ausnutzung und damit die Ermöglichung, zeitliche Entwicklung aufzuzeigen und die nachträgliche Überprüfbarkeit sicherzustellen

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